Em um novo artigo publicado na PeerJ Computer Science nosso sócio Gustavo Carvalho apresentou como que o uso do Reinforcement Learning pode otimizar portifólios de investimentos.
Os resultados indicam que a inclusão de derivativos pode melhorar significativamente o desempenho da carteira, reduzindo a volatilidade e apresentando uma oportunidade atrativa para investidores.
Além disso, as técnicas de aprendizado por reforço demonstram maior eficácia na otimização da carteira, resultando em um aumento médio de 12% nos retornos sem um aumento proporcional no risco.
